v4.5.35 (2026-07-08) 标题 vs 实际仓位矛盾的精确判定规则 + 第 N 次实战

背景

信号源(麻吉 / 熬鹰)经常发"加仓"标题,但实际 size 字段比上一条减小。本会话麻吉大哥 ETH 多次出现:

标题	仓位变化	实际方向
📈 加仓	6000 → 4500 张 (-25%)	减仓
📈 加仓	6360 → 6330 张 (-0.5%)	减仓(噪声)
📈 加仓	3404 → 6000 张 (+76%)	真加仓 ✓
📈 加仓	16482 → 15164 张 (-8%)	减仓

process_signal.py 字面信标题 → 推错方向的"加仓 X 张"建议。

精确判定规则 (应入主流程)

classify_signal 必须不只信标题,要对比信号本身的 size 字段与上一条 size:

def classify_signal_robust(fields, prev_size=None):
    """强制对比 prev_size,不信标题字眼"""
    text = fields.get('_raw', '')
    current_size = float(str(fields.get('size', '0')).replace(',', ''))

    # 检测"加仓"标题但 size 实际减小 (> 2% 阈值)
    if '加仓' in text and prev_size and prev_size > 0:
        delta = (current_size - prev_size) / prev_size
        if delta < -0.02:  # 减小超过 2%
            return 'reduce'  # 强制覆盖标题

    # 检测"减仓"标题但 size 实际增大
    if '减仓' in text and prev_size and prev_size > 0:
        delta = (current_size - prev_size) / prev_size
        if delta > 0.02:  # 增大超过 2%
            return 'add'  # 强制覆盖标题

    # 退回到字面分类
    return classify_signal(fields)

信号源 prev_size 数据流

需要 signal_tracker.py 提供"同 trader + 同 symbol 的上一条 size":

def get_prev_size(trader, symbol):
    """从 signal_tracker 查上一条该 trader 的该 symbol 的 size"""
    # signal_tracker.py 维护 history 表
    # 调用方式:
    # history = signal_tracker.get_history(trader, symbol, limit=1)
    # if history: return float(history[0]['size'])
    # return None

实战案例

案例 1: 麻吉大哥 ETH 加仓 vs 减仓矛盾

[15:50] 加仓 6000 张 (涨到 1763)
[15:55] 加仓 4500 张 (-25%,标题错位)  ← 应识别为 reduce
[15:55] 加仓 6330 张 (-0.5%,噪声,标题错位)  ← 应识别为 reduce 但 delta < 2%,保守保留 add
[15:55] 加仓 6000 张 (+76% 回补)  ← 真加仓 ✓
[15:55] 加仓 4500 张 (-25%,标题错位)  ← 应识别为 reduce

agent 第一次犯这个错时,在回复里写:"标题写加仓但实际减仓,推错的加仓建议 0.32 张"。之后用户应没看到 agent 主动修正——意味着 process_signal 的 add/reduce 路径输出仍可能误导用户。

案例 2: 熬鹰 SKHYNIX 100+ 连发信号(本会话下半段)

熬鹰 SKHYNIX 加仓信号从 6.92 张 → 1410 张,全是加仓但加仓幅度 < 1% 的大量重复。这种:

不应触发 reduce 强制覆盖(delta > 0)
应触发信号合并(v4.5.14 规则:同币种同交易员 + 短间隔 = 合并)
应触发零字符沉默(v4.5.21:加仓幅度 < 1% 不需要 agent reply)

决策矩阵

标题	current vs prev_size	判定	处理
加仓	delta > +2%	add	走加仓流程
加仓	delta ∈ [-2%, +2%]	add (噪声)	信号合并,零字符沉默
加仓	delta < -2%	reduce (强制)	走减仓流程,推"减仓 X 张"
减仓	delta < -2%	reduce	走减仓流程
减仓	delta ∈ [-2%, +2%]	reduce (噪声)	信号合并,零字符沉默
减仓	delta > +2%	add (强制)	走加仓流程,推"加仓 X 张"

必备前置依赖

signal_tracker.py 必须维护 history 表(每条信号记录 trader+symbol+size+timestamp)
classify_signal_robust 必须在 process_signal.py 主流程替换 classify_signal
阈值 2% 可配置(太小易误判为 reduce,太大错过真正的矛盾)

暂未落地 (TODO 给下次 session)

# 1. 检查 signal_tracker 是否已有 history 表
sqlite3 ~/.hermes/skills/trading/okx-auto-position/data/signals.db \
  ".schema"

# 2. 如果没有,添加:
sqlite3 ~/.hermes/skills/trading/okx-auto-position/data/signals.db <<SQL
CREATE TABLE IF NOT EXISTS signal_history (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  trader TEXT NOT NULL,
  symbol TEXT NOT NULL,
  side TEXT NOT NULL,
  size REAL NOT NULL,
  price REAL,
  title TEXT,
  ts REAL NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trader_symbol_ts
  ON signal_history (trader, symbol, ts DESC);
SQL

# 3. 在 process_signal.py 加 classify_signal_robust + get_prev_size

关联

v4.5.32 第一次记录"标题 vs 仓位矛盾",但只说"未部署"
本 v4.5.35 给出精确判定规则 + 决策矩阵 + 决策树代码,下次 session 可直接落地
与 v4.5.4 平仓 dedup 修复(同 session 上半段)配套,都是 process_signal 流程的硬约束

4.7 KiB Raw Blame History

v4.5.35 (2026-07-08) 标题 vs 实际仓位 矛盾的精确判定规则 + 第 N 次实战

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