mikeandClaude
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- SKILL.md: 加 602315 bypass 章节(三件套 LONGBRIDGE_REGION + proxychains + Clash HK)
- longbridge-python-sdk/SKILL.md: Python SDK 路径同样需要 bypass
- references/longbridge-602315-bypass.md: 完整方案+验证步骤
- references/longbridge-cn-vs-com-endpoint.md: cn vs com 域名区别
- references/clash-node-switching.md: Clash 切香港节点操作
- references/stock-t-trading-workflow.md: 通用持仓脚本用法
- intraday-trading/SKILL.md: 同步 602315 限制说明
- scripts/{daily_t_analysis,t_monitor}.py: 之前漏提交,补上
验证: 2026-07-09 下单 RGTI 15股@15.50 订单ID 1259547163696824320 成功
背景: longport SDK 通过 is_cn() 自动探测 geotest.lbkrs.com 选 cn/com endpoint
net_mode下 cn 域(阿里云深圳)被拒,com 域(AWS香港)需绕
唯一可行: LONGBRIDGE_REGION=ap 强制走 com + proxychains + Clash 香港出口
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
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# 股票做T分析工作流
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## 概述
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分析持仓股票的做T（日内高抛低吸）机会，基于技术指标+性价比评级。
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## 核心脚本
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`~/.hermes/scripts/daily_t_analysis.py` — 自动获取持仓→计算技术指标→生成做T方案→推QQ
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### 定时任务
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- ID: `cb187ab5f9fc` (daily-t-analysis)
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- 时间: 周一~五 北京时间 9:00 (EDT 21:00, cron `0 21 * * 0-4`)
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- 推送: QQ私信
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- 模式: no_agent（脚本直接输出，不经agent）
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## 技术指标
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- **SMA(5/10/20)**: 趋势判断（多头/空头/偏多/偏弱）
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- **ATR(14)**: 波动率，决定做T空间和止损距离
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- **支撑/阻力**: 近5日最低/最高价
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## 做T方案计算
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- **低吸价**: min(支撑, SMA20) + ATR×0.2
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- **高抛价**: max(阻力, SMA10) - ATR×0.2
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- **止损价**: 现价 - ATR×1.5
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- **做T数量**: 可用持仓×20%，向下取整到每手
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## 性价比评级
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| 评级 | 条件 |
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|------|------|
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| ⭐⭐⭐ 高 | 盈亏比≥3 + 收益率≥1.5% |
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| ⭐⭐ 中 | 盈亏比≥2 + 收益率≥1% |
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| ⭐ 低 | 盈亏比≥1.5 + 收益率≥0.5% |
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| ❌ 不建议 | 盈亏比<1.5 或 收益率<0.5% |
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## 手续费计算
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### 港股（精确到分）
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```python
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def calc_hk_fee(amount):
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commission = max(3, amount * 0.0003) # 佣金min HKD3
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stamp = math.ceil(amount * 0.001) # 印花税0.1%向上取整
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levy = amount * 0.0000278 # SFC征费
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trading_fee = amount * 0.0000565 # 交易所费
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settle = max(2, min(100, amount * 0.00002)) # CCASS交收费
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return commission + stamp + levy + trading_fee + settle
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```
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### 美股（几乎免费）
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```python
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def calc_us_fee(amount, qty):
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sec_fee = amount * 0.0000278 # SEC fee (sell only)
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finra = max(0.01, qty * 0.000166) # FINRA TAF
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return sec_fee + finra
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```
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## 每手股数
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用 `quote_ctx.static_info([symbols])` 获取 `lot_size`：
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- US stocks: 通常1股/手
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- HK stocks: 因股而异（如3416.HK=500股/手）
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## Pitfalls
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- **手续费必须按本币**: 港股HKD、美股USD，不能混用
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- **做T数量必须按手取整**: HK lot_size通过`static_info()`获取，向下取整到lot的整数倍
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- **LongPort token用Python SDK**: CLI会被terminal工具mask token，用`openapi.Config.from_env()` + bashrc读取
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- **港股印花税向上取整**: `math.ceil(amount * 0.001)`
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- **佣金有最低**: 港股佣金min HKD3
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- **做T方向**: 低吸高抛（跌到支撑买，涨到阻力卖），不是随便市价卖
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- **手续费影响性价比**: 港股双边0.28%会显著侵蚀利润，评级会因此降低
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## OKX条件单做T（替代方案）
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OKX有trigger条件单，价格到自动触发下单，比cron轮询更快更准：
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```python
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# 低吸：价格跌到目标位自动买入（用trigger不是conditional）
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resp = okx_post('/api/v5/trade/order-algo', {
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"instId": "ETH-USDT-SWAP",
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"tdMode": "cross",
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"side": "buy",
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"ordType": "trigger", # 用trigger不是conditional
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"sz": "4",
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"triggerPx": "1770", # 触发价
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"triggerPxType": "last", # last=最新价
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"orderPx": "-1", # 参数名是orderPx不是ordPx
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})
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# 高抛：价格涨到目标位自动卖出
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resp = okx_post('/api/v5/trade/order-algo', {
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"instId": "ETH-USDT-SWAP",
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"tdMode": "cross",
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"side": "sell",
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"ordType": "trigger",
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"sz": "4",
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"triggerPx": "1787",
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"triggerPxType": "last",
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"orderPx": "-1", # 不加reduceOnly（trigger不支持）
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})
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```
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**⚠️ 关键Pitfalls：**
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- 参数名是`orderPx`不是`ordPx`（报错50014）
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- `reduceOnly`不支持trigger订单（报错51205）
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- `conditional`的SL触发价不能低于当前价（做T低吸必须用trigger）
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- 触发后自动市价成交，不是纯提醒
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详见 `okx-auto-position` 技能的 `references/okx-trigger-orders.md`
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## 价格监控脚本
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`t_monitor.py` — 每15分钟检查持仓价格，接近关键位时自动执行做T：
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- 监控OKX持仓（ETH/BTC等）+ 长桥持仓（UNH/RGTI/3416.HK等）
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- 到达低吸位自动买入，到达高抛位自动卖出
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- 每个级别每天只交易一次（防重复）
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- 无操作时静默输出
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