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mike 533c342305 v4.5.38: 实时数据查询硬规则(回复前必查)+ check_account.py封装

2026-07-17 22:14:19 +08:00

7.4 KiB

Raw Blame History

OKX API 关键Pitfalls

1. posMode=net_mode vs long_short_mode

问题：账户可能是 net_mode（净头寸）而非 long_short_mode（多空分离）。

检查方法：

GET /api/v5/account/config
# 响应中 "posMode": "net_mode" 或 "long_short_mode"

影响：

net_mode：禁止传 posSide 参数，否则报错 sCode=51000 "Parameter posSide error"
long_short_mode：必须传 posSide (long/short)

下单示例（net_mode）：

{
    "instId": "ETH-USDT-SWAP",
    "tdMode": "cross",
    "side": "buy",       # buy=开多/平空, sell=开空/平多
    "ordType": "market",
    "sz": "1"            # 不传posSide！
}

设置杠杆（net_mode）：

{
    "instId": "ETH-USDT-SWAP",
    "lever": "25",
    "mgnMode": "cross"   # 不传posSide！
}

2. OCO订单合并（加仓场景）

问题：加仓后，旧OCO只覆盖旧仓位，新OCO只覆盖新仓位，导致多个OCO并存。

正确流程：

查现有OCO：GET /api/v5/trade/orders-algo-pending?ordType=oco
找到同instId的旧OCO algoId
删除旧OCO：POST /api/v5/trade/cancel-algo → [{instId, algoId}]
创建新OCO覆盖全部持仓

3. 条件单API参数（2026-07-05新增）

Trigger订单（做T用）：

okx_post('/api/v5/trade/order-algo', {
    "instId": "ETH-USDT-SWAP",
    "tdMode": "cross",
    "side": "buy",
    "ordType": "trigger",    # 用trigger不是conditional
    "sz": "4",
    "triggerPx": "1770",
    "triggerPxType": "last",
    "orderPx": "-1"          # 参数名是orderPx不是ordPx
})

关键错误：

❌ "ordPx": "-1" → 报错50014: Parameter orderPx can not be empty
❌ 加"reduceOnly": "true" → 报错51205: Reduce Only is not available
❌ 用conditional类型 → SL触发价不能低于当前价

Trigger vs Conditional vs OCO：

类型	用途	触发方向
trigger	价格到任意方向触发	任意
conditional	止损/止盈	SL不能低于现价
oco	同时设TP+SL	双腿

详见 references/okx-trigger-orders.md

4. OCO的sz必须是lot_sz的整数倍

问题：加仓后position=14.77张，但OCO设置sz=14.77时报错 "Order quantity must be a multiple of the lot size"。

解决：OCO的sz向下取整到lot_sz：

oco_sz = int(position_contracts)  # 14.77 → 14

5. 凭证变量名：OKX_SECRET（不是OKX_SECRET_KEY）

bashrc里实际变量名是 OKX_SECRET，不是 OKX_SECRET_KEY。

三个变量：OKX_API_KEY、OKX_SECRET、OKX_PASSPHRASE

6. --execute 必须同时带 --rec-json

脚本代码 if args.execute and args.rec_json: 要求两个参数同时存在。

正确两步流程：

# 第1步：获取推荐JSON
python3 okx_position_advisor.py --symbol HYPE --side long --leverage 10 --json > /tmp/rec.json

# 第2步：执行下单（必须同时带 --execute 和 --rec-json）
python3 okx_position_advisor.py --symbol HYPE --side long --leverage 10 --execute --json --rec-json "$(cat /tmp/rec.json)"

7. 余额为零时ZeroDivisionError

问题：recommend_position() 函数在计算 margin_pct = total_margin / acct_info['usdt_free'] * 100 时，如果 usdt_free=0（用户满仓），会抛出 ZeroDivisionError。

修复：在调用 recommend_position() 前检查余额：

if acct_info['usdt_free'] < 0.01:
    print("⚠️ 余额不足（可用0 USDT），无法开仓")
    sys.exit(0)

8. 密码中含特殊字符

问题：OKX_PASSPHRASE 含 $ 等特殊字符时，bash 会尝试变量展开。

正确：从文件读取：

with open("~/.bashrc", "r") as f:
    for line in f:
        if "OKX_PASSPHRASE" in line:
            passphrase = line.split("=", 1)[1].strip().strip('"').strip("'")

9. 遍历查询algo orders

问题：ordType 参数不能组合查询，需逐个类型查。

for algo_type in ["oco", "conditional", "trigger", "move_order_stop"]:
    result = okx_get(f"/api/v5/trade/orders-algo-pending?ordType={algo_type}")
    # 处理 result["data"]

10. raw API posSide显示"net"

问题：net_mode下，/api/v5/account/positions 返回的 posSide 字段是 "net" 而非 "long"/"short"。

解决：用 pos 字段判断方向：

side = "long" if float(pos) >= 0 else "short"

11. --close是全平，部分平仓需手动下单（2026-07-06新增）

问题：advisor脚本的 --close 参数会平掉该币种全部仓位，无法指定平仓数量。

部分平仓方法：

from okx_position_advisor import load_credentials, create_exchange
creds = load_credentials()
exchange = create_exchange(creds)

# 卖出指定张数（平多）
order = exchange.create_order(
    symbol='ETH/USDT:USDT',
    type='market',
    side='sell',        # sell=平多, buy=平空
    amount=4,           # 指定张数
    params={'tdMode': 'cross'}
)

减仓百分比计算：

import math
current_contracts = 14.09
reduce_pct = 0.30  # 减三成
close_contracts = math.floor(current_contracts * reduce_pct)  # 4张

⚠️ 注意：ccxt的create_order直接下单，不会自动清理OCO。部分平仓后，旧OCO可能覆盖已不存在的仓位（OKX会自动处理，但最好手动检查）。

12. 直接curl调OKX API返回403但ccxt正常（2026-07-06新增）

问题：用curl+proxy直接调OKX REST API返回403 Forbidden，但通过ccxt（同样走proxy）正常工作。

可能原因：

OKX API key绑定了IP白名单，ccxt的请求头与curl不同
ccxt自动处理了某些认证细节（如nonce、签名格式）

解决：所有API操作统一用ccxt，不要手写curl。只有ccxt超时时才回退到curl。

ccxt标准用法：

from okx_position_advisor import load_credentials, create_exchange
creds = load_credentials()
exchange = create_exchange(creds)
exchange.timeout = 30000  # 30s超时

# 查持仓
positions = exchange.fetch_positions(['ETH/USDT:USDT'])
active = [p for p in positions if abs(float(p.get('contracts', 0))) > 0]

# 查余额
bal = exchange.fetch_balance()
free_usdt = bal.get('free', {}).get('USDT', 0)

# 下单
order = exchange.create_order('ETH/USDT:USDT', 'market', 'buy', 4, {'tdMode': 'cross'})

13. advisor脚本的acct_free和contracts可能不准（2026-07-06新增）

问题：okx_position_advisor.py --json 返回的 acct_free 和 contracts 字段可能与实际不符。

实测案例：

advisor返回：acct_free=0.97, contracts=0.04
实际ccxt查：持仓14.09张ETH多，可用0 USDT（满仓）

原因：advisor的recommend_position()内部计算逻辑可能截断或取整异常，且acct_free只反映当时快照（可能已过时）。

解决：查持仓和余额必须用ccxt直接查询：

positions = exchange.fetch_positions()
bal = exchange.fetch_balance()
active = [p for p in positions if abs(float(p.get('contracts', 0))) > 0]
for p in active:
    side = '多' if float(p['contracts']) > 0 else '空'
    print(f"{p['symbol']}: {p['contracts']}张 {side} | 均价: {p.get('entryPrice','-')} | 浮盈: {p.get('unrealizedPnl','-')}")
print(f"可用: {bal.get('free',{}).get('USDT',0)} USDT")

advisor脚本用途：

✅ 算TP/SL/ATR/性价比
❌ 查实际持仓数量（不准）
❌ 查可用余额（不准）

7.4 KiB Raw Blame History Unescape Escape