Hermes-Skills/crypto-t-monitor/SKILL.md

name, description, version, author, license, platforms, metadata, scripts, requires

name	description	version	author	license	platforms	metadata	scripts	requires
crypto-t-monitor	OKX 币圈日内做T监控 - 多币种 + 动态 ATR + 网络重试 + 新币自动挑选,推结果到QQ。t-monitor cron 每15分钟跑。v2.3: 每次扫前2名, 池子最多保6个, 超限自动裁旧。	2.3.0	Hermes Agent	MIT	linux macos	hermes tags related_skills trading crypto okx t-monitor position automatic backtest multi-coin new-coin-scanner okx-auto-position okx-crypto intraday-trading	okx_t_monitor.py 核心做T脚本, 多币种 + 动态 ATR + 自动重试 + 新币扫描 backtest.py 回测工具, 验证策略在历史 K 线上的表现	python3 OKX API 凭证 (in ~/.bashrc) Clash 代理 (http://127.0.0.1:7890) push_to_qq.sh

Crypto T-Monitor (币圈日内做T) v2.3.0

OKX 币圈日内做T自动监控系统。核心定位:与股票做T(长桥)完全独立,本 skill 只负责币圈。

🚦 何时使用本 skill

使用场景:

• 用户在 OKX 持有币种(ETH/BTC/SOL/DOGE/XRP)做T
• 想在动态 ATR 价位自动低吸/高抛
• 验证策略历史表现(用 backtest)

不要使用:

• 跟单交易员信号 → 用 okx-auto-position
• 现货/DCA 长持 → 用 dividend-investing / dca-monitor
• 股票做T → 用 longbridge-t-monitor

✨ v2.3.0 新功能 (2026-07-10): 新币自动挑选池

问题: 用户想要 30 天内新上市的币 自动监控,但:

• 不全要 (太多噪音)
• 每次扫描都刷新(非累积)

解决方案 (用户原话: "新币最多保留六个, 每次扫描后筛选"):

常量	值	含义
NEW_COIN_PICKS	2	每次扫描后筛 X 个 (按 24h vol 排序)
NEW_COIN_POOL_MAX	6	永久保留上限 (超过自动裁最早加入)
NEW_COIN_DAYS	30	30 天内新列
NEW_COIN_MIN_VOLUME_USDT	1_000_000	24h vol ≥ $1M (排除无人币)

实现逻辑:

1. 拉 OKX 所有 SWAP (公共 endpoint, 不需 credentials)
2. 筛 list_time 在 30 天内的
3. 拉每个的 24h 成交量 (tickers 端点)
4. 过滤 vol < $1M
5. 按 24h vol 降序排序, 取前 NEW_COIN_PICKS=2
6. 比对 state['_new_coin_picks'] 当前次, 变化才推 QQ
7. 加入永久池 state['_new_coin_pool']
8. 池子 > NEW_COIN_POOL_MAX=6 → 按 added_at 升序, 删最早的

QQ 推送格式:

🆕 新币扫描 (30 天内新上市, vol 前 2):

📊 CAP: 24h vol $442.5M | 上线 13.6 天前
📊 NES: 24h vol $67.0M | 上线 15.6 天前

💡 已自动加入监控池 (上限 6 个)

裁剪通知 (超限时):

🗑️ 新币池超限 (>6), 移除: ['OLDXYZ', 'ABC123']

代码位置: crypto/okx_t_monitor.py:194 (常量) + :328 (monitor() 调用)

✨ v2.1.0 新功能 (2026-07-10): 变化驱动推送 (C 方案)

问题: v2.0 每次 cron 跑都推"💤 无持仓, 跳过做T",用户嫌噪音,问"有变化时推, 计划怎么改?"

解决方案: 实现 v2.1 推送规则 (用户拍板的 C 方案):

• ❌ 之前: 每次 cron 都推 (噪音)
• ✅ 现在: 只在有变化时推,其他时间静默 (本地 print 但不推 QQ)

推送触发条件 (4 类事件,任一触发就推):

#	事件	检测方法	推送格式
1	持仓变化	对比 state[sym]_prev_pos 与当前 pos_qty, 差异 > 0.001 张	🔄 持仓变化: 1.45 → 1.00 张
2	价格触及关键位	当前价距 buy1/buy2/sell1/sell2 任一 < 0.5%	📍 价格触及 buy2=1762 (距 0.32%)
3	浮盈大幅波动	浮盈 ≥ 5% 且相对上次 ≥ 3%	📈 浮盈变化: -2% → +5% (+7%)
4	做T成交	buy/sell 实际成交 (原有逻辑)	✅ 做T自动执行 v2.1
5	做T失败	buy/sell code != '0'	❌ {sym} {action} 失败: {msg}

静默分支 (全部跳过,只本地 print):

• 没持仓 + 无变化 → 💤 静默: 无持仓, 无变化
• 有持仓 + 价格距最近关键位 > 0.5% + 浮盈变化 < 3% → 💤 静默: 有持仓但无变化

详细实现 见 references/change-driven-push.md。

✨ v2.0.0 新功能

相比 v1.0.0:

1. 多币种自动 (ETH/BTC/SOL/DOGE/XRP), 不再硬编码 ETH
2. 动态 ATR 价位 (基于 1H K线, 14期 ATR)
3. 网络重试机制 (Clash 抽风时自动重试 2 次)
4. STATE_FILE 自动清理 (7 天前自动删除)
5. 支持 limit 单 (替代 market 滑点)
6. 回测工具 (backtest.py)

📦 核心组件

1. 监控脚本: crypto/okx_t_monitor.py

位置: ~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py
兼容: ~/.hermes/scripts/t_monitor.py (symlink)

核心逻辑:

1. 加载 ~/.bashrc 的 OKX_* 凭证
2. 对每个币种:
   a. 查 OKX 持仓
   b. 如果有持仓 → 拉 1H K线
   c. 计算 ATR(14 期)
   d. 动态算 buy1/buy2/sell1/sell2 价位 (ATR × 0.5)
3. 检查价格是否触及 buy/sell 价位
4. 拉余额/持仓, 成交
5. 记录到 STATE_FILE (自动清理 7 天前)
6. 推结果到 QQ

2. 回测工具: crypto/backtest.py

2. 回测工具: crypto/backtest.py

位置: ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py

默认参数 (用户偏好: 默认短期做T, 2026-07-10):

参数	默认	说明
--mode	short	用户原话"默认是短期", 即 1H K 线 + 7 天窗口。要 trend 必须显式 --mode trend
--days	7 (short) / 30 (trend)	短/中期不同的窗口
--bar	1H (short) / 4H (trend)	自适应
--atr-multiplier	0.5 (short) / 1.5 (trend)	严格说代码当前是 trend=1.5; 但实测 short 下 0.7 才是甜点

用户实测发现:

• 默认 --mode trend 时, fail 拉数据 (4H K线 + 翻页有 bug), 当前只在 1H 跑通
• short 模式下 ATR=0.7 实测胜率 81.6% (200 根 K 线回测), 优于 0.5 / 1.0 / 1.5
• 实战 ATR=0.7 比默认 0.5 更好, 但代码默认是 trend 给的 1.5。用户跑 short 时需要显式 --atr-multiplier 0.7

用法:

# 默认 (ETH, short = 1H, 7天)
python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH

# 短期 + 实测甜点参数 (推荐)
python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --mode short --atr-multiplier 0.7

# 趋势 (4H, 30天, 较宽 ATR)
python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py BTC --mode trend

# 自定义参数
python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH \
  --days 14 \
  --bar 4H \
  --atr-multiplier 0.5 \
  --t-qty 0.03

# 输出: 买入/卖出次数, 胜率, 总盈亏, Top 5 盈利交易

重要数据源备注: OKX 历史 K 线 bar=4H 翻页有 bug (当前 backtest.py 只能稳定拉 1H); 跑 trend 必须显式 --days 7 + --bar 1H 验证基础链路, 然后慢慢试 4H. 详见 backtest.py 注释.

3. cron 任务

Job ID	名称(已重命名清晰化)	频率
db03f9255ad0	币圈OKX做T	*/15 * * * * (每 15 分钟)
a82a3ab0d48d	signal-queue-retry	*/5 * * * *

命名教训 (2026-07-10): cron 名 "t-monitor" 太模糊,用户问"是币圈还是股票"。已重命名 db03f9255ad0 为 "币圈OKX做T"。股票侧用 港股日内交易监控 / 美股日内交易监控 已经清晰,所有做T cron 一律带市场名 + 交易所 (例: 币圈OKX做T / 港股日内交易监控 / 美股日内交易监控 / A股...)。规则: 任何新的做T cron, 名称必须显式标 "市场 + 交易所 + 动作" 三段。

🔧 配置 (crypto/okx_t_monitor.py)

默认币种

DEFAULT_SYMBOLS = ['ETH', 'BTC', 'SOL', 'DOGE', 'XRP']

合约规格 (v2.0.0)

SYMBOL_SPECS = {
    'ETH': {'ct_val': 0.1, 'leverage': 25, 't_qty': 0.05},
    'BTC': {'ct_val': 0.01, 'leverage': 25, 't_qty': 0.03},
    'SOL': {'ct_val': 1.0, 'leverage': 20, 't_qty': 5.0},
    ...
}

动态价位算法 (已实测调优: ATR × 0.7)

ATR = sum(trs[-14:]) / 14                    # 1H K线, 14 期 ATR
buy1  = price - ATR * 0.7 * 0.7             # = ATR * 0.49
buy2  = price - ATR * 0.7                   # = ATR * 0.70
sell1 = price + ATR * 0.7 * 0.7
sell2 = price + ATR * 0.7

实测调优 (2026-07-10, 200 根 K 线回测):

atr 系数	交易次数/7天	胜率	总盈亏
0.5	62 + 62	79.0%	$16.36
0.7	适中	81.6% ⭐	$16.41
1.0	偏少	78.8%	$11.54
1.5	很少	66.7%	$4.17

结论: ATR × 0.7 是甜点——胜率最高且总盈亏最大。已落地到 v2.0.0 代码默认(修过 0.5 → 0.7), 不要退回 0.5。

含义: 价格距 ATR 中位 ±50% / ±100%(0.7 倍 ATR),自动调整会追市场波动。

📊 STATE_FILE

~/.hermes/trading/t_state.json:

{
  "ETH_2026-07-10": ["buy1", "sell1"],
  "BTC_2026-07-10": ["buy2"]
}

自动清理: cleanup_state(state, keep_days=7), 跨 7 天前的 entry 自动删除。

📋 推送格式

成交 (推 QQ):

✅ 做T自动执行 v2.0

🟢低吸 ETH 0.05张 @ $1770.50
级别: 1768.23（buy2）
ATR: $11.20

📊 持仓: 4.05张 @ $1768.23
💰 可用: $52.68
💹 浮盈: +$2.45

🚨 关键避坑 (2026-07-10 实战教训)

1. 默认是短期做T (用户偏好)

用户原话: "默认是短期". 所以:

• 默认 --mode short(1H K线, 7 天窗口)
• 默认 atr_multiplier=0.7
• 默认单笔 t_qty 占持仓 5-10%
• 不要默认跑 --mode trend(那是"等回调"思路,用户没要求)

2. 默认监控币种必须包含持仓 (Symbol Coverage Pitfall) ⚠️ 重要

用户曾在 OKX 持有 SPCX, 但 DEFAULT_SYMBOLS 没列、SYMBOL_SPECS 也没列 → cron 报"💤 无持仓"多次, 但实际持仓 1.45 张。两类 pitfall:

• DEFAULT_SYMBOLS 缺 → monitor() 跳过该币种, 静默
• SYMBOL_SPECS 缺 → 拉到持仓计算 LEVELS 时 KeyError

修复:

• 静态补全: 把持仓币种同时加进两个 dict
• 推荐用 get_monitored_symbols() 模式: 启动时拉 OKX 持仓, 跟静态列表去重合并
• t_qty 关键定义: 是"每次做T张数",不是总持仓 (SPCX 持仓 1.45 → t_qty=0.5, 不是 1.45)

详见 references/symbol-coverage-pitfall.md。

3. 实盘前必跑回测 (200 根 K 线起步)

# 测试新参数
python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --days 7

# 要求:
# - 胜率 ≥ 55%(预期值正)
# - 最大回撤 ≤ 15%
# - 交易频率适中(7天 20-50 次, 不要 > 100)
# - 总盈亏 > 0

# 实战第一次跑, 必须用 0.01-0.05 张试水
# (SPOT/合约都从最小单位开始, 2-3 天后验证策略再扩仓)

3. 单向持仓 → 自动退出 (不做贪婪)

• 持仓触及 sell2 (ATR × 0.7 上方) 必须平, 不允许"想再涨点"
• 跌破 buy2 (ATR × 0.7 下方) 必须加仓? 看 30% utilization 线,不超就加, 不允许"等再跌点"
• 全规则跟随 advisor (okx-auto-position) 的 close-position 路径, 不自己拍脑袋决定

4. cron 失败 ≠ 没运行 (网络抽风)

症状: cron 报 💤 无持仓,跳过做T,但实际你持 ETH/SPCX。
原因: 在 OKX fetch_positions 时网络超时(Clash 抽风), 抛异常被 try/except 吞掉, 误判为空仓。
修复: 在 monitor() 函数 fetch_positions 失败时记 ERROR, 不要当空仓处理。
临时绕过: 手动 python3 ~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py 复查。

5. 状态文件 (t_state.json) 跨日会"恢复"

如果某天没成交 (例如网络挂了), 当天 traded_levels 是空。下一天 state_key 变了("ETH_2026-07-11"), traded_levels 也默认空, 所以已经触及的价位, 隔夜会再次触发(如果第二天价格还在那)。
修复: 如果你想"7日内一次性" 触发, 用 keep_days=7 删旧 state key 后重做。 v2.0.0 用的是 cleanup_state(keep_days=7) 自动删 7 天前的, 但不阻止"跨日重复触发同价位"。

⚠️ 关键限制

1. 有持仓才做T (没持仓的币种跳过) — 这是个隐性前提。SPCX 这类"已有持仓"会被监听到,纯增量币种不会主动开仓。
2. 网络依赖: Clash 死了就完全不能跑(虽然有重试,但重试也失败就崩)
3. 不支持止损 (OKX advisor v4.5.0 才有 SL conditional algo). 持仓被套只能手动 App 或调用 okx-auto-position/scripts/okx_position_advisor.py --execute 走 SL-only conditional。
4. atr_multiplier=0.7 是实测甜点(不要退回 0.5,见上表)。1.5 太宽捕捉不到,0.5 交易频率过高产生大量手续费。
5. 不要假设有亏损保护: --mode short 时 81% 胜率不代表实战也 81%——滑点/拒单/网卡都还没建模。

🔄 跟其他 skill 的关系

Skill	用途	冲突?
okx-auto-position	信号跟单 (麻吉/熬鹰等)	✅ 互补
okx-crypto	OKX 数据查询	✅ 配合
intraday-trading	股票日内	❌ 独立
longbridge-t-monitor	股票做T	❌ 独立

🔧 故障排查

Cron 失败?

1. 检查 Clash: pgrep mihomo
2. 测连通: curl -s --max-time 8 -x http://127.0.0.1:7890 https://www.okx.com/api/v5/public/time
3. 看 cron 输出: ls -lt ~/.hermes/cron/output/db03f9255ad0/ | head -3

没触发做T?

1. 检查持仓: python3 ~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py (dry-run 手动跑)
2. 看价格 vs 价位: 脚本会 print "动态价位"
3. 手动改 LEVELS: 不推荐 (v2.0.0 全自动)

🚀 快速使用

监控(自动, 推荐)

# 加 cron (已存在):
db03f9255ad0 t-monitor */15 * * * *

# 手动跑一次:
python3 ~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py

回测(调试新策略)

# 测试 ETH 默认参数
python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH

# 对比不同 ATR 倍数
for m in 0.3 0.5 0.7 1.0; do
  echo "--- ATR × ${m} ---"
  python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --atr-multiplier $m
done

修改默认币种

编辑 crypto/okx_t_monitor.py 的 DEFAULT_SYMBOLS。

📚 相关文档

• references/change-driven-push.md - v2.1 推送策略 (持仓/价格/浮盈变化检测细节, 必读)
• references/backtest-usage.md - 回测详细使用 (待写)
• references/level-dynamic-calculation.md - ATR 算法详解 (待写)
• references/api-fallback.md - 网络重试机制 (待写)

🔄 版本历史

• v2.3.0 (2026-07-10): 新币自动挑选池 (NEW_COIN_PICKS=2, POOL_MAX=6)
• v2.2.0 (2026-07-10): 静默模式+持仓自动包含 (AUTO_INCLUDE_HOLDINGS, 默认主流币+持仓合并)
• v2.1.0 (2026-07-10): 变化驱动推送 (C 方案)
  • 加 find_nearest_level() + check_changes() 函数
  • 推送规则: 持仓变化 / 价格触及 / 浮盈大幅波动 / 做T成交 (4 类)
  • 静默模式: 无以上变化时本地 print 不推 QQ
  • State 扩展: 加 _prev_pos 和 _prev_upl_pct 跟踪上次状态
  • 详细见 references/change-driven-push.md
• v2.0.0 (2026-07-10):
  • 多币种 (ETH/BTC/SOL/DOGE/XRP)
  • 动态 ATR 价位 (实测甜点 0.7, 已落地)
  • 网络重试
  • STATE_FILE 自动清理
  • 支持 limit 单
  • 新增 backtest.py
• v1.0.0 (2026-07-10): 初始版本, ETH 4 张硬编码