神奇九转 (TD Sequential) — 算法 + lib 抽取 + 实战参考

位置

主库: ~/.hermes/scripts/lib/td9.py (2026-08-23 抽到公用 lib, 4 个脚本共享)

from lib.td9 import td9_levels, td9_summary

td9 = td9_levels(closes, current)  # dict 或 None
summary = td9_summary(td9)         # 一行短字符串

禁止: 在任何脚本里复制 td9_levels() 本地实现。要改算法只改 lib/td9.py, 4 个脚本自动同步。

用途

daily_t_analysis.py v3.1 (2026-08-23 替代 v3.0 海龟) 的核心策略之一。每日持仓推送里给每只票算九转计数 + 方向 + (完成时) 入场/止损参考。2026-08-23 抽到 ~/.hermes/scripts/lib/td9.py 公用库, 4 个脚本接入: daily_t_analysis.py / cn_dividend_buy_timing.py / scan_cn.py / dca_scanner.py。

算法 (Tom DeMark TD Sequential)

def td9_levels(closes, current):
    """买入九转: 连续 9 根 close[i] < close[i-4]
       卖出九转: 连续 9 根 close[i] > close[i-4]
       数据要求: 至少 13 根 K 线 (1 + 4 + 8)"""
    if len(closes) < 13:
        return None
    # 从最新一根往回数,遇不符合条件就 break
    buy_count = sum(1 for i in range(len(closes)-1, 3, -1)
                    if closes[i] < closes[i-4]
                    for _ in iter(lambda: True, True)
                    if closes[i] < closes[i-4] else break_counting())
    # 实际用 for-else 模式实现更清晰:
    buy_count = 0
    for i in range(len(closes) - 1, 3, -1):
        if closes[i] < closes[i - 4]:
            buy_count += 1
        else:
            break
    sell_count = 0
    for i in range(len(closes) - 1, 3, -1):
        if closes[i] > closes[i - 4]:
            sell_count += 1
        else:
            break

完成判定: count >= 9 → done=True,方向由买/卖计数决定。 未完成但有意义: count >= 5 → 显示进行中。 入场/止损参考 (仅完成时):

入场 = 当前价 (策略风格: 完成次日 close > 完成当日 high 触发,实际推送里用 current 简化)
止损 = 第 9 根 K 线收盘价 (closes[len-9])

输出行 (横向 N 列 markdown 表)

| 🧙 九转 | 多 九转买✓ 9/9 | 空 九转卖… 5/9 | - 九转… 0/9 |
| 🧙 九转入 | 385.50 | - | - |
| 🧙 止损 | 380.10 | - | - |

✓ = 完成 (done=True, count>=9) → 入场/止损有数字
… = 进行中 (count>=5 但 <9) → 入场/止损是 -
无显示 = count<5 或横盘

单元测试 (2026-08-23 验证 6/6 通过)

测试脚本保存在 /tmp/test_td9.py,验证算法独立于 longbridge SDK(避免每次都拉真实行情调试):

import sys; sys.path.insert(0, '/home/openclaw/.hermes/scripts')
from daily_t_analysis import td9_levels

# 1. 连续跌 14 根 → count=10, done=True, dir=多 (count 可以 >9,继续算"超耗")
assert td9_levels([100-i for i in range(14)], 86)['count'] >= 9

# 2. 连续涨 14 根 → count>=9, dir=空
assert td9_levels([80+i for i in range(14)], 93)['direction'] == '空'

# 3. <13 根 → None
assert td9_levels([100-i for i in range(12)], 89) is None

# 4. 平盘 14 根 → count=0, dir=-
assert td9_levels([100]*14, 100)['count'] == 0

# 5. 振荡 (跌3涨3跌3涨3) → count=0
assert td9_levels([100,99,98,97,98,99,100,99,98,99,100,99,98,99], 99)['count'] == 0

# 6. 部分跌 (前 5 平 + 后 10 跌) → count 在 6 左右, done=False
closes = [95]*5 + [100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91]
assert td9_levels(closes, 91)['count'] >= 5 and not td9_levels(closes, 91)['done']

工作流教训 (2026-08-23)

算法函数要先单元测试再集成测试 — daily_t_analysis.py 顶部 from longport import openapi 会拉真实 API,慢且依赖 proxychains。把纯算法函数 (td9_levels, bollinger_levels, rsi_levels 等) 单独 test 一次,确认逻辑对了再跑全脚本。
no_agent=true cron 只需改脚本,不动 cron prompt — cron cb187ab5f9fc 的 script=daily_t_analysis.py 直接调脚本 stdout,无需编辑 cron prompt。
改完即提交 + push — 同步 ~/.hermes/scripts/ (Hermes-Scripts 仓库) 到 git.hi6k.com,避免下次部署丢失。
horizontal N 列 markdown 表 (QQ mobile 可滑动) 是用户偏好 — 1 票 1 列,不要 1 票 1 表。详见 daily-t-analysis-cron.md。

4 个使用脚本 (2026-08-23)

脚本	cron job	角色	TD9 用法
`daily_t_analysis.py`	`cb187ab5f9fc` BJT 21:00	持仓做 T 分析	表格 + 🧙九转(计数+方向) + 🧙九转入 + 🧙止损三行
`cn_dividend_buy_timing.py`	`8000d3cfed23` BJT 11:30	A股每日买入时机	入场增强: `recommend_entry()` 接 td9; 卖出完成 → 🔴升🟡 + 用九转止损价
`scan_cn.py`	`5d62894cdaee` BJT 周四 19:30	A股周扫描	阶梯入场表后 + 🧙九转 + 🧙止损两行
`dca_scanner.py`	`84c46e13db14` / `89a3e7a6e6fe` BJT 周四 20:00/21:30	港美股周扫描	同 scan_cn, 阶梯入场表后 + 🧙两行

入场时机增强 (cn_dividend_buy_timing.py 详解)

TD9 在 recommend_entry(div_yield, current, ma50, support, atr_pct, trend, td9=None) 里是信号增强层, 不替代 MA50/支撑/趋势等基础条件:

TD9 状态	对原入场判别的影响
买入计数 ≥7 (未完成, 跌势末期)	🟢今天买理由加 "+ 🧙九转买 N/9 (跌势末期)"
卖出计数 ≥7 (未完成, 涨势末期)	🟢今天买理由加 "⚠️🧙九转卖 N/9 (涨势末期,回撤将至)"
卖出完成 (done=True, 涨势到顶)	🔴不入场升级为 🟡等回撤 ★★☆, 止损用九转止损价 (第9根收盘)
买入计数 <5 或无九转信号	不影响原判别

典型效果 (2026-08-23 实测):

中国神华 (601088.SH): 九转卖出完成 11/9 → 原本 🔴不入场 → 升级 🟡等回撤 + 九转止损 44.70
建设银行 (601939.SH): 九转卖出完成 10/9 → 同升级
邮储银行 (601658.SH): 九转 0/9 → 走原流程, 高息+价<MA50+贴近支撑 → 🟢今天买 ★★★

核心价值: 在用户"吃股息"前提下, 九转避免在涨势到顶 (td9_sell_done) 时买入, 用九转止损价作为新的入场触发参考。

不替代

strategy-management skill 的"海龟"是复杂版(Donchian 通道 + ATR 仓位管理) — 九转只是做 T 计数指标,不是完整交易系统
intraday-regime-detector 的元策略判别(R²/ADF/vol) — 九转只算单票的动量耗尽信号,不管市场状态

Pitfalls

🔴 单元测试先于集成: 改 td9_levels 逻辑时先在 /tmp/test_td9.py 跑 6 个边界 case, 再 import 到全脚本里跑。daily_t_analysis.py 顶部 from longport import openapi 会拉真实 API + proxychains, 慢且依赖重, 每次跑调试算法不划算。
🔴 td9_levels 抽到 lib 别再 copy-paste: 4 个脚本都依赖 ~/.hermes/scripts/lib/td9.py 公用库。禁止在任何脚本里复制 td9_levels() 实现 — 修改逻辑时只改 lib/td9.py, 4 个脚本自动同步。
🔴 输出格式必须横向 N 列 (用户偏好 2026-07-29): 九转在表格里和其他指标一样, 1 票 1 列。td9_summary() 返回的短字符串是 cell 内容, 直接拼到 | col1 | col2 | ... | 行里。
🔴 长桥 30 根 K 线限: K 线少于 13 根时 td9_levels 返回 None, 调用方需要保护 (if td9:)。cn_dividend_buy_timing.py 已经过滤 (len(closes) >= 13), 其他新脚本接入时也要保护。
🔴 九转只是动量耗尽计数: 不是趋势反转确认。完成信号 (count≥9) 后价格可能继续原方向运行 1-3 根, 实战要结合 MA50 / 支撑 / 趋势等基础条件。单独用九转做单风险高。

7.6 KiB Raw Blame History