Files

T

mikeandClaude af6aa8d7b8 feat(longbridge): 602315 mainland CN geo-block bypass + stock_t通用脚本

- SKILL.md: 加 602315 bypass 章节(三件套 LONGBRIDGE_REGION + proxychains + Clash HK)
- longbridge-python-sdk/SKILL.md: Python SDK 路径同样需要 bypass
- references/longbridge-602315-bypass.md: 完整方案+验证步骤
- references/longbridge-cn-vs-com-endpoint.md: cn vs com 域名区别
- references/clash-node-switching.md: Clash 切香港节点操作
- references/stock-t-trading-workflow.md: 通用持仓脚本用法
- intraday-trading/SKILL.md: 同步 602315 限制说明
- scripts/{daily_t_analysis,t_monitor}.py: 之前漏提交,补上

验证: 2026-07-09 下单 RGTI 15股@15.50 订单ID 1259547163696824320 成功
背景: longport SDK 通过 is_cn() 自动探测 geotest.lbkrs.com 选 cn/com endpoint
     net_mode下 cn 域(阿里云深圳)被拒,com 域(AWS香港)需绕
     唯一可行: LONGBRIDGE_REGION=ap 强制走 com + proxychains + Clash 香港出口

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>

2026-07-09 00:45:25 +08:00

4.0 KiB

Raw Blame History

股票做T分析工作流

概述

分析持仓股票的做T（日内高抛低吸）机会，基于技术指标+性价比评级。

核心脚本

~/.hermes/scripts/daily_t_analysis.py — 自动获取持仓→计算技术指标→生成做T方案→推QQ

定时任务

ID: cb187ab5f9fc (daily-t-analysis)
时间: 周一~五北京时间 9:00 (EDT 21:00, cron 0 21 * * 0-4)
推送: QQ私信
模式: no_agent（脚本直接输出，不经agent）

技术指标

SMA(5/10/20): 趋势判断（多头/空头/偏多/偏弱）
ATR(14): 波动率，决定做T空间和止损距离
支撑/阻力: 近5日最低/最高价

做T方案计算

低吸价: min(支撑, SMA20) + ATR×0.2
高抛价: max(阻力, SMA10) - ATR×0.2
止损价: 现价 - ATR×1.5
做T数量: 可用持仓×20%，向下取整到每手

性价比评级

评级	条件
⭐⭐⭐ 高	盈亏比≥3 + 收益率≥1.5%
⭐⭐ 中	盈亏比≥2 + 收益率≥1%
⭐ 低	盈亏比≥1.5 + 收益率≥0.5%
❌ 不建议	盈亏比<1.5 或收益率<0.5%

手续费计算

港股（精确到分）

def calc_hk_fee(amount):
    commission = max(3, amount * 0.0003)   # 佣金min HKD3
    stamp = math.ceil(amount * 0.001)      # 印花税0.1%向上取整
    levy = amount * 0.0000278               # SFC征费
    trading_fee = amount * 0.0000565        # 交易所费
    settle = max(2, min(100, amount * 0.00002))  # CCASS交收费
    return commission + stamp + levy + trading_fee + settle

美股（几乎免费）

def calc_us_fee(amount, qty):
    sec_fee = amount * 0.0000278            # SEC fee (sell only)
    finra = max(0.01, qty * 0.000166)      # FINRA TAF
    return sec_fee + finra

每手股数

用 quote_ctx.static_info([symbols]) 获取 lot_size：

US stocks: 通常1股/手
HK stocks: 因股而异（如3416.HK=500股/手）

Pitfalls

手续费必须按本币: 港股HKD、美股USD，不能混用
做T数量必须按手取整: HK lot_size通过static_info()获取，向下取整到lot的整数倍
LongPort token用Python SDK: CLI会被terminal工具mask token，用openapi.Config.from_env() + bashrc读取
港股印花税向上取整: math.ceil(amount * 0.001)
佣金有最低: 港股佣金min HKD3
做T方向: 低吸高抛（跌到支撑买，涨到阻力卖），不是随便市价卖
手续费影响性价比: 港股双边0.28%会显著侵蚀利润，评级会因此降低

OKX条件单做T（替代方案）

OKX有trigger条件单，价格到自动触发下单，比cron轮询更快更准：

# 低吸：价格跌到目标位自动买入（用trigger不是conditional）
resp = okx_post('/api/v5/trade/order-algo', {
    "instId": "ETH-USDT-SWAP",
    "tdMode": "cross",
    "side": "buy",
    "ordType": "trigger",    # 用trigger不是conditional
    "sz": "4",
    "triggerPx": "1770",     # 触发价
    "triggerPxType": "last", # last=最新价
    "orderPx": "-1",         # 参数名是orderPx不是ordPx
})

# 高抛：价格涨到目标位自动卖出
resp = okx_post('/api/v5/trade/order-algo', {
    "instId": "ETH-USDT-SWAP",
    "tdMode": "cross",
    "side": "sell",
    "ordType": "trigger",
    "sz": "4",
    "triggerPx": "1787",
    "triggerPxType": "last",
    "orderPx": "-1",         # 不加reduceOnly（trigger不支持）
})

⚠️ 关键Pitfalls：

参数名是orderPx不是ordPx（报错50014）
reduceOnly不支持trigger订单（报错51205）
conditional的SL触发价不能低于当前价（做T低吸必须用trigger）
触发后自动市价成交，不是纯提醒

详见 okx-auto-position 技能的 references/okx-trigger-orders.md

价格监控脚本

t_monitor.py — 每15分钟检查持仓价格，接近关键位时自动执行做T：

监控OKX持仓（ETH/BTC等）+ 长桥持仓（UNH/RGTI/3416.HK等）
到达低吸位自动买入，到达高抛位自动卖出
每个级别每天只交易一次（防重复）
无操作时静默输出

4.0 KiB Raw Blame History Unescape Escape