dividend skills: A股高息股自动筛文档 (同花顺口径/东方财富批量/行业分散)

2026-09-25 01:25:26 +08:00
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@@ -10,17 +10,22 @@ trigger: DCA监控、高息扫描、股息率筛选、dividend scan、阶梯买

 ```
 ~/.hermes/scripts/
-├── dividend_alert.py    # 股息登记日前一天提醒（A/HK/US三市场，无Token依赖）
-├── dca_scanner.py       # 港股/美股扫描（LongPort API）
-├── scan_cn.py           # A股扫描（LongPort价格+预设股息率）
-├── dca_monitor.py       # 持仓监控（买入信号），支持 --market=us/hk/cn
-├── dca_positions.json   # 持仓配置（含阶梯价位、股息率、派息频率）
-├── scan_hk.sh           # shell包装脚本
+├── lib/                       # 公用库 (2026-08-23+)
+│   ├── __init__.py
+│   └── td9.py                 # 神奇九转 TD Sequential (4 个脚本共享)
+├── dividend_alert.py          # 股息登记日前一天提醒（A/HK/US三市场，无Token依赖）
+├── cn_dividend_buy_timing.py  # A股每日买入时机（11:30 BJT 推送，加权技术指标增强）
+├── cn_dividend_buy_timing_cron.sh
+├── dca_scanner.py             # 港股/美股周扫描（LongPort API）
+├── scan_cn.py                 # A股周扫描（LongPort价格+预设股息率）
+├── dca_monitor.py             # 持仓监控（买入信号），支持 --market=us/hk/cn
+├── dca_positions.json         # 持仓配置（含阶梯价位、股息率、派息频率）
+├── scan_hk.sh                 # shell包装脚本
 ├── scan_us.sh
 ├── scan_cn.sh
-├── dca_monitor_us.sh    # DCA美股监控wrapper（解决no_agent参数问题）
-├── rgti_alert.py        # RGTI价格提醒
-├── rgti_auto_monitor.py # RGTI半自动做T挂单
+├── dca_monitor_us.sh          # DCA美股监控wrapper（解决no_agent参数问题）
+├── rgti_alert.py              # RGTI价格提醒
+├── rgti_auto_monitor.py       # RGTI半自动做T挂单
 └── rgti_alert_state.json
 ```

@@ -50,6 +55,11 @@ trigger: DCA监控、高息扫描、股息率筛选、dividend scan、阶梯买
 - `indicated_Annual_Dividend`: 年化分红
 - `record_Date`: 登记日（美股登记日通常=除权日）
 - 优先股/REIT占多数，注意区分
+- **⚠️ 重要坑 (2026-09-01 用户纠正)**: `indicated_Annual_Dividend` (ann) 是 **Nasdaq 估算的"未来一年总派息额"** (单位 USD, **不是百分比, 不是股息率**)。
+  - **反推频率档位** = `round(ann / dividend_Rate)` ≈ 一年派几次 → 4=季度(Q) / 12=月(M) / 52=周(W) / 2=半年(S) / 1=年(A)
+  - **这个数字不是"连续派了几年"**, 旧列名"连续(估年)" = "一年派几次的档位数字" 是误导, **2026-09-01 已改名为"频率(反推)"**, **"年化"已改名为"估算年派"**
+  - **ann=0 时** = Nasdaq 数据缺失, 频率档位显示 "⚠️数据缺失", 不归入档位
+  - 周派票实测 (SATA ann=$12.85, dividend_Rate=$0.05 → 12.85/0.05=257 ≈ 5 trading days × 52 weeks ≈ 260 ✓ 反推逻辑能识别周派)

 ### 实现要点
 - **proxy处理**：服务器在EDT时区，请求国内API需先 `unset http_proxy https_proxy HTTP_PROXY HTTPS_PROXY`，否则Python requests走127.0.0.1:7890代理会报ProxyError
@@ -96,12 +106,64 @@ trigger: DCA监控、高息扫描、股息率筛选、dividend scan、阶梯买

 ## 用户偏好（关键）

-1. **吃股息为主，不做短线投机**。当用户问"买点"时，默认用股息率/除权日期/分红增长角度分析，而不是技术面支撑阻力。
+1. **吃股息为主，但入场时机可加技术指标 (2026-08-23 修正)**: 用户原话"高股息扫描的也要结合这个指标(九转)"。**修正**: 之前默认"不做技术面分析"的规则只适用于"分析分红/历史股息率/CAGR"这一类查询。**入场时机判别**(`cn_dividend_buy_timing.py` 的 🟢🟡🔴 决策)可以叠加 TD9 增强(避免在涨势到顶时买入),但仍以股息率 + MA50 + 支撑为底层决策依据,TD9 只是**信号增强层**。
 2. **时间显示用北京时间(UTC+8)**，不要用服务器EDT时间。
 3. **输出格式**：emoji标记 + 简洁卡片状，数据密集但视觉清爽，≤500字。

+## 🧙 技术指标增强层：神奇九转 (TD Sequential)
+
+**仅作用于入场时机判别**, 不替代股息率 / MA50 / 支撑等基础条件。
+
+### 入场增强规则 (cn_dividend_buy_timing.py)
+
+| TD9 状态 | 对入场判别的影响 |
+|---|---|
+| 买入计数 ≥7 (未完成, 跌势末期) | 🟢今天买 理由加 "+ 🧙九转买 N/9 (跌势末期)" |
+| 卖出计数 ≥7 (未完成, 涨势末期) | 🟢今天买 理由加 "⚠️🧙九转卖 N/9 (涨势末期,回撤将至)" |
+| **卖出完成 (done=True, 涨势到顶)** | 🔴不入场 **升级为 🟡等回撤 ★★☆,止损用九转止损价 (第9根收盘)** |
+| 买入计数 <5 或 无九转信号 | 不影响原判别 |
+
+### 周扫描输出 (scan_cn.py / dca_scanner.py)
+
+阶梯入场表后加两行:
+
+```
+| 🧙 九转 | 多 九转买… 6/9 | 空 九转卖✓ 11/9 | - 九转… 0/9 |
+| 🧙 止损 | -               | 44.70            | -             |
+```
+
+### 公用库抽取 (2026-08-23)
+
+`td9_levels()` 抽到 `~/.hermes/scripts/lib/td9.py`, **4 个脚本共享**:
+
+```
+~/.hermes/scripts/lib/td9.py
+├── td9_levels(closes, current)  → dict or None
+└── td9_summary(td9)             → str (短字符串用于表格 cell)
+```
+
+**禁止** 在任何脚本里复制 `td9_levels()` 本地实现 — 修改算法只改 `lib/td9.py`, 4 个脚本自动同步。
+
+详见 `intraday-trading/references/td9-td-sequential.md` (算法 + 单元测试 + 输出格式 + 4 脚本用法)。
+
 ## 关键实现细节

+### `dividend_highfreq.py` — 美股高频派息扫描 (2026-08-26 v1.0 实装 + cron 接入)
+
+详见 `references/us-dividend-frequency-tier.md` v2 节。设计: `security_list` 拿全 US 市场 → `quote` 批量拿现价 → `dividend` 逐只算频率档位 → yield ≥ 4% 入 SQLite `highfreq_pool` → 按 freq+yield+稳定度推送。**取代了 v1 时期 "Nasdaq 不收周派" 的限制**。
+
+**实际跑 (2026-08-26)**:
+- 候选池: security_list US 翻页 5 页 → 244 只 (跳过优先股/WARRANT/WTS)
+- batch quote 50/批 → 244/244 拿到现价
+- dividend 逐只 (1-4s/只) → 29 只 yield ≥ 4% 且 cv<0.5 入池
+- 总耗时 ~6 分钟 (cron 可接受)
+
+**Cron job**: `b29af10da8d2` ("美股高频派息雷达"), schedule `30 21 * * 1-5` 北京, no_agent + script 模式, deliver origin.
+
+**v1.0 实战发现的 YieldMax 票** (CRY/BIOY/XEY/TECY/TSYY 全部 yield>50% 但 cv<0.2 = 真实稳定高息, 不是 bug): 推送时**必须**带"文化娱乐参考, 不构成投资建议" disclaimer + cv 列 + ⭐⭐⭐ 评级让用户自己判断风险. 详见 `native-mcp/references/longport-mcp-tools-pitfalls.md` Pitfall 11.
+
+**lib/td9.py 接口不匹配 bug (2026-08-26 发现, 待修)**: `td9_levels(closes)` 返回 list, 但 `td9_summary(td9)` 期望 dict → 调用就抛 `TypeError: list indices must be integers or slices, not str`. 修复方向: td9_summary 改成 `td9_summary(td9_list, current_price=None)` 接受 list, 或 td9_levels 改成返 dict. **不要绕过** (`td9_levels` 在 4 个脚本共享, 改签名影响面大).
+
 ### Shell包装脚本（必须）
 Cron的script字段不能带参数。Python脚本需要参数时，用.sh包装：
 ```bash
@@ -165,24 +227,50 @@ mREIT：NLY/AGNC/TWO/CIM/NYMT/STWD
 10. **百度接口港股过滤**：返回数据的 `交易所` 字段，HK=港股、SH/SZ/BJ=A股。注意港股代码前有空格（如 ` 06808`），需要 `strip()`。
 11. **除权日与登记日关系**：A股登记日=除权日前一交易日。美股登记日通常=除权日当天。
 12. **百度接口日期格式**：`news_trade_notify_dividend_baidu(date='YYYYMMDD')` 参数是纯数字字符串，不要带横杠。支持查未来日期。
+13. **🧙 九转公用库禁止复制粘贴 (2026-08-23)**: 4 个扫描脚本 (`cn_dividend_buy_timing.py` / `scan_cn.py` / `dca_scanner.py` / `daily_t_analysis.py`) 都依赖 `~/.hermes/scripts/lib/td9.py`。**禁止** 在脚本里复制 `td9_levels()` 本地实现 — 修改算法只改 `lib/td9.py`, 4 个脚本自动同步。
+14. **🧙 九转信号增强只用于入场时机, 不替代股息率 (2026-08-23)**: 用户原话"高股息扫描的也要结合九转", **仅限入场时机判别** (`cn_dividend_buy_timing.py` 的 🟢🟡🔴 决策 + 阶梯入场表)。**不要** 把九转叠加到"分析分红历史/CAGR"这一类查询 — 那是基本面分析, 用 AKShare / 东方财富, 不要技术面。
+15. **🧙 九转单元测试先于集成 (2026-08-23)**: 改 `lib/td9.py` 时先在 `/tmp/test_td9.py` 跑 6 个边界 case (连续14跌/14涨/<13根/平盘/振荡/部分跌),确认算法对了再跑全脚本。4 个集成脚本都拉真实 API + proxychains, 慢且依赖重, 调试算法不要每次都拉行情。
+16. **⚠️ Nasdaq `indicated_Annual_Dividend` 字段名翻译坑 (2026-09-01 用户纠正)**: 见上文"美股（Nasdaq API）"段, "年化" 不是"年化股息率" 而是"Nasdaq 估算的年度总派息 (USD)", "连续(估年)" 不是"连续派了几年" 而是"反推频率档位的数字"。**列名误导会让用户以为 4.0 = 派了 4 年, 实际 = 一年派 4 次 (季度派)**。已改名为 "估算年派" + "频率(反推)" + 删除 "连续(估年)" 列 (2026-09-01)。

 ## 股息分析工作流（用户问"买点"时）

-当用户说"分析XX的买点"时，**先问清楚是吃股息还是做短线**。用户偏好是吃股息，分析框架：
+当用户说"分析XX的买点"时，**先区分是吃股息分析还是入场时机判别**:
+
+### 吃股息分析 (历史/分红/CAGR)
+
+用户原话指向"看分红能力/可持续性"时, 走这条路径:

-### 吃股息分析步骤
 1. **查分红历史** → `ak.stock_history_dividend_detail(symbol)` 拿历年数据
 2. **算当前股息率** → 每股分红 / 当前股价
 3. **算分红增长率** → 5年CAGR、同比变化
 4. **查除权时间线** → 已除权还是未除权？最近一次除权日即已错过，等下一波
 5. **查盈利预测** → EPS 看分红可持续性（分红率=每股分红/EPS）
 6. **查财务健康** → 货币资金、经营现金流（确保有钱分红）
-7. **避坑**：不要给 MACD/均线/支撑阻力等技术面分析
+7. **避坑**：不要给 MACD/均线/支撑阻力等纯技术面分析
+
+### 入场时机判别 (cn_dividend_buy_timing.py)
+
+用户原话指向"今天能不能买/什么时候买"时, 走 `cn_dividend_buy_timing.py` 流程:
+
+1. 拉 K 线 50 根 → 算 MA50 / 支撑 / 趋势 / ATR
+2. 跑 **🧙 九转** (`td9_levels`) 作为信号增强层
+3. `recommend_entry()` 综合判别 → 🟢今天买 / 🟡等回撤 / 🔴不入场
+4. **TD9 卖出完成时** → 🔴升级为 🟡等回撤 + 用九转止损价
+5. **TD9 买入计数 ≥7** → 跌势末期加分提示
+
+详见上文"🧙 技术指标增强层"小节。
+
+### 输出格式（吃股息卡片）

-### 输出格式（emoji卡片）
 ```
 💰 XX年全年分红: XX元/10股 = X.XX元/股
 📊 当前价格: XX.XX元 (除权后)
 📊 股息率: X.XX%
 📈 X年股息CAGR: X.X%/年
 ```
+
+## 参考资料
+
+- `references/us-dividend-frequency-tier.md` — 美股频率档位反推实战 (Nasdaq API ann 字段翻译 + YieldMax 高息陷阱)
+- `references/cn-top8-auto-screen.md` — **A 股 Top N 自动筛 v1-v4** (2026-09-17, 已废) — 财年滚动算法 + 含预案 ≈ 同花顺 7.44% (历史记录, 算法验证路径)
+- `references/cn-top8-weekly-batch-v5-ths-parallel.md` — **A 股 Top N 自动筛 v5 生产版** (2026-09-19 实装, **当前用这个**) — 东方财富 batch 粗筛 + 同花顺 ths 8 线程并行校验 + JSON 缓存 + 25 秒跑完 Top 8. cron 集成计划 (每周一 + 读缓存). **核心教训**: agent 算法永远追不上同花顺专业团队 → 直接用同花顺接口拿数据 (用户原话 "你一个AI写算法还能比得过专家吗").