v4.5.38: 实时数据查询硬规则(回复前必查)+ check_account.py封装

2026-07-17 22:14:19 +08:00
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+# OKX Raw API 持仓查询 Pitfall
+
+## 问题
+
+直接调用 OKX REST API `/api/v5/account/positions` 时，在 net_mode 下：
+
+```json
+{
+  "posSide": "net",   // ← 不是 "long" 或 "short"
+  "pos": "10",         // ← 正数=多头，负数=空头
+  "avgPx": "1764.538",
+  "upl": "12.62",
+  "liqPx": "1638.69"
+}
+```
+
+错误解析方式：
+```python
+side = "long" if pos_side == "long" else "short"  # ❌ net_mode 下永远是 "short"
+```
+
+正确解析方式：
+```python
+side = "long" if float(pos) >= 0 else "short"  # ✅ 用 pos 值判断
+```
+
+## 为什么
+
+- `posSide` 在 net_mode 下固定返回 `"net"`（表示净头寸模式）
+- 实际方向由 `pos` 值的正负决定：正=多头，负=空头
+- ccxt 的 `fetch_balance()` 和自定义的 `get_account_info()` 已正确处理
+- 但直接用 curl/requests 调 API 时需要手动判断
+
+## 影响
+
+- 误报持仓方向（多头显示为空头）
+- 可能导致错误的平仓/加仓决策
+
+## 修复
+
+所有直接调用 `/api/v5/account/positions` 的地方，判断方向时用 `pos` 而非 `posSide`：
+```python
+for p in d["data"]:
+    pos_val = float(p.get("pos", 0))
+    side = "long" if pos_val >= 0 else "short"
+    contracts = abs(pos_val)
+```
+
+## 实测案例（2026-07-05）
+
+用户ETH持仓实际为 long 10张，但原始解析显示 "short 10张"，导致误报。