# 股票做T分析工作流

## 概述
分析持仓股票的做T（日内高抛低吸）机会，基于技术指标+性价比评级。

## 核心脚本
`~/.hermes/scripts/daily_t_analysis.py` — 自动获取持仓→计算技术指标→生成做T方案→推QQ

### 定时任务
- ID: `cb187ab5f9fc` (daily-t-analysis)
- 时间: 周一~五 北京时间 9:00 (EDT 21:00, cron `0 21 * * 0-4`)
- 推送: QQ私信
- 模式: no_agent（脚本直接输出，不经agent）

## 技术指标
- **SMA(5/10/20)**: 趋势判断（多头/空头/偏多/偏弱）
- **ATR(14)**: 波动率，决定做T空间和止损距离
- **支撑/阻力**: 近5日最低/最高价

## 做T方案计算
- **低吸价**: min(支撑, SMA20) + ATR×0.2
- **高抛价**: max(阻力, SMA10) - ATR×0.2
- **止损价**: 现价 - ATR×1.5
- **做T数量**: 可用持仓×20%，向下取整到每手

## 性价比评级
| 评级 | 条件 |
|------|------|
| ⭐⭐⭐ 高 | 盈亏比≥3 + 收益率≥1.5% |
| ⭐⭐ 中 | 盈亏比≥2 + 收益率≥1% |
| ⭐ 低 | 盈亏比≥1.5 + 收益率≥0.5% |
| ❌ 不建议 | 盈亏比<1.5 或 收益率<0.5% |

## 手续费计算

### 港股（精确到分）
```python
def calc_hk_fee(amount):
    commission = max(3, amount * 0.0003)   # 佣金min HKD3
    stamp = math.ceil(amount * 0.001)      # 印花税0.1%向上取整
    levy = amount * 0.0000278               # SFC征费
    trading_fee = amount * 0.0000565        # 交易所费
    settle = max(2, min(100, amount * 0.00002))  # CCASS交收费
    return commission + stamp + levy + trading_fee + settle
```

### 美股（几乎免费）
```python
def calc_us_fee(amount, qty):
    sec_fee = amount * 0.0000278            # SEC fee (sell only)
    finra = max(0.01, qty * 0.000166)      # FINRA TAF
    return sec_fee + finra
```

## 每手股数
用 `quote_ctx.static_info([symbols])` 获取 `lot_size`：
- US stocks: 通常1股/手
- HK stocks: 因股而异（如3416.HK=500股/手）

## Pitfalls
- **手续费必须按本币**: 港股HKD、美股USD，不能混用
- **做T数量必须按手取整**: HK lot_size通过`static_info()`获取，向下取整到lot的整数倍
- **LongPort token用Python SDK**: CLI会被terminal工具mask token，用`openapi.Config.from_env()` + bashrc读取
- **港股印花税向上取整**: `math.ceil(amount * 0.001)`
- **佣金有最低**: 港股佣金min HKD3
- **做T方向**: 低吸高抛（跌到支撑买，涨到阻力卖），不是随便市价卖
- **手续费影响性价比**: 港股双边0.28%会显著侵蚀利润，评级会因此降低

## OKX条件单做T（替代方案）
OKX有trigger条件单，价格到自动触发下单，比cron轮询更快更准：

```python
# 低吸：价格跌到目标位自动买入（用trigger不是conditional）
resp = okx_post('/api/v5/trade/order-algo', {
    "instId": "ETH-USDT-SWAP",
    "tdMode": "cross",
    "side": "buy",
    "ordType": "trigger",    # 用trigger不是conditional
    "sz": "4",
    "triggerPx": "1770",     # 触发价
    "triggerPxType": "last", # last=最新价
    "orderPx": "-1",         # 参数名是orderPx不是ordPx
})

# 高抛：价格涨到目标位自动卖出
resp = okx_post('/api/v5/trade/order-algo', {
    "instId": "ETH-USDT-SWAP",
    "tdMode": "cross",
    "side": "sell",
    "ordType": "trigger",
    "sz": "4",
    "triggerPx": "1787",
    "triggerPxType": "last",
    "orderPx": "-1",         # 不加reduceOnly（trigger不支持）
})
```

**⚠️ 关键Pitfalls：**
- 参数名是`orderPx`不是`ordPx`（报错50014）
- `reduceOnly`不支持trigger订单（报错51205）
- `conditional`的SL触发价不能低于当前价（做T低吸必须用trigger）
- 触发后自动市价成交，不是纯提醒

详见 `okx-auto-position` 技能的 `references/okx-trigger-orders.md`

## 价格监控脚本
`t_monitor.py` — 每15分钟检查持仓价格，接近关键位时自动执行做T：
- 监控OKX持仓（ETH/BTC等）+ 长桥持仓（UNH/RGTI/3416.HK等）
- 到达低吸位自动买入，到达高抛位自动卖出
- 每个级别每天只交易一次（防重复）
- 无操作时静默输出